| dc.description.abstract | Il presente lavoro si inserisce nel contesto delle più recenti ricerche sugli strumenti
di analisi non parametrica ed in particolare analizza l'utilizzo dei Polinomi Locali e della
Verosimiglianza Empirica, nel caso di dati dipendenti.
Le principali forme di dipendenza che verranno trattate in questo lavoro sono quelle
che rispondono alla definizione di alpha-mixing ed in particolare il nostro si presenta
come un tentativo di conciliare, in questo ambito, tecniche non parametriche,
rappresentate dai Polinomi Locali, all'approccio di Empirical Likelihood, cercando di
aggregare ed enfatizzare i punti di forza di entrambe le metodologie: i Polinomi Locali ci
forniranno una stima più e accurata da collocare all'interno della definizione di
Verosimiglianza Empirica fornita da Owen (1988). I vantaggi sono facili da apprezzare in
termini di immediatezza ed utilizzo pratico di questa tecnica.
I risultati vengono analizzati sia da un punto di vista teorico, sia confermati poi, da
un punto di vista empirico, riuscendo a trarre dai dati anche utili informazioni in grado di
fornire l'effettiva sensibilità al più cruciale e delicato parametro da stabilire nel caso di
stimatori Polinomi Locali: il parametro di bandwidth.
Lungo tutto l'elaborato presenteremo, in ordine, dapprima il contesto all'interno del
quale andremo ad operare, precisando più nello specifico le forme di dipendenza trattate,
nel capitolo secondo, enunceremo le caratteristiche e proprietà dei polinomi locali,
successivamente, nel corso del capitolo terzo, analizzeremo nel dettaglio la
verosimiglianza empirica, con particolare attenzione, anche in questo caso, alle proprietà
teoriche, infine, nel quarto capitolo presenteremo risultati teorici personali, conseguiti a
partire dalla trattazione teorica precedente. Il capitolo conclusivo propone uno studio di
simulazione, sulla base delle proprietà teoriche ottenute nel capitolo precedente.
Nelle battute conclusive troveranno spazio delucidazioni sugli esiti delle simulazioni,
i quali, non soltanto confermano la validità dei risultati teorici esposti nel corso
dell'elaborato, ma forniscono anche evidenze a favore di un'ulteriore analisi, per i test
proposti, rispetto alla sensibilità verso il parametro di smoothing impiegato. [a cura dell'autore] | en_US |
